Kontakt
Jacek Wallusch: Collegium Altum, pokój 1025, tel.: 61 8 543 024;
e-mail
Zadanie przedmiotu
Wykład przedstawia metody analizy ilościowej danych ekonomicznych (szeregów czasowych,
danych ankietowych, danych przekrojowych).
Przedmioty wykorzystywane
Matematyka, mikroekonomia, makroekonomia, statystyka.
Podręczniki i materiały pomocnicze
Wojciech W. Charemza, Derek F. Deadman (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa;
Gregory C. Chow (1995), Ekonometria, WN PWN, Warszawa;
David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, and Thomas A. Williams (2007), Statistics for Business and Economics,
West Publishing Company, Minneapolis/St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco;
G.S. Maddala (1977), Econometrics, McGraw-Hill, New York.
Jacek Wallusch (2007), Do the Classics and Keynesians Speak the Same Language? And
What Has Econometrics to Do With It?, w: Tomasz Bernat (red.),
Selected Issues un Contemporary
Economics, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin, 113-122;
.pdf
Dodatkowe materiały pomocnicze w formacie .pdf udostępniane będą do przed wykładami.
Zaliczenie
Projekt badawczy:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie i obronienie projektu wykorzystującego
wybrane metody analizy ekonometrycznej. W projekcie należy pokrótce scharakteryzować wykorzystaną
metodę, uzasadnić jej wybór oraz opisać podstawy teoretyczne analizowanych zależności. W osobnym pliku
(preferowany format .xls) należy przesłać wykorzystane do obliczeń dane. Projekty zaliczeniowe
mogą być przygotowywane w grupach (max. trzyosobowych).
Oceny
CEL: szeregi czasowe - testowanie stacjonarności wykorzystywanych szeregów; szeregi czasowe makroekonomiczne - analiza
impulse-response, analiza istotności, testowanie przyczynowości w sensie Grangera, dekompozycja wariancji, metody instrumentalne (2SLS),
porównanie wyników (VAR vs. 2SLS); szeregi wysokiej częstotliwości - EGARCH/TARCH vs. GARCH, news impact curve, analiza niepewności na
podstawie warunkowej wariancji; modele wyboru binarnego - logit vs. probit, porównanie wyników, samodzielnie przeprowadzona ankieta (min. 40 udokumentowanych respondentów);
BDB: szeregi czasowe makroekonomiczne - VAR lub 2SLS (np. analiza impulse-response, analiza istotności, testowanie przyczynowości w sensie Grangera,
dekompozycja wariancji); szeregi wysokiej częstotliwości - EGARCH vs. GARCH, analiza niepewności na podstawie warunkowej wariancji; modele wyboru binarnego - logit vs. probit, porównanie wyników, samodzielnie
przeprowadzona ankieta (min. 30 udokumentowanych respondentów);
DB: szeregi czasowe makroekonomiczne - VAR, analiza impulse-response, dekompozycja wariancji
modele wyboru binarnego - logit vs. probit, porównanie wyników, samodzielnie przeprowadzona ankieta (min. 25 udokumentowanych respondentów);
DST: estymacja parametrów OLS, analiza istotności.
Program zajęć
Blok 1.: Prawdopodobieństwo. Podstawy statystyki matematycznej;
Tematyka: wybrane rozkłady prawdopodobieństwa (rozkłąd normalny, standaryzowany rozkład normalny, rozkład chi^2, rozkład F;
rozkład t), oszacowania jądrowe (ang. kernel distribution), parametr jako zmienna losowa, momenty centralne, testowanie hipotez
(obszar odrzuceń, p-value);
Prezentacje:
Blok 1+n.: Analiza impulse-response;
Tematyka: impulse-response, analiza wariancji;
dane i pliki .xls: szeregi;
przykład analizy;
.pdf Handout:
Prezentacje:
Blok 1+n+1.: Modele ARCH i GARCH;
Tematyka: heteroskedastyczność, modelowanie zmienności, modele
ARCH i GARCH;